Не обладая особенными данными, Волочковой удалось поступить в академию русского балета имени А.Я. Вагановой Ленинграда. Приходилось развивать данные упорным ежедневным трудом, ухитряясь и для занятий с частным преподавателем, выкраивать минуты и часы в довольно ужесточенной учебной программе. Работала на износ, но исключительно упираясь на свой независимый характер, стала личностью, знаменитым человеком. Это значит, что Волочкова в молодости рассчитывала только на собственные силы. Пережить суждено было многое, выстрадать многое, иметь столкновение с жестоким противодействием, не оправдавшим себя.

Воспитанница знаменитого педагога Дудинской Натальи, в 1994 году в Мариинском театре начала карьеру.

На основную партию, в постановке «Лебединого озера», в 1998 году Волочкова приняла приглашение в Большой театр. Сольную карьеру начинала совместно с работой в труппе Большого театра, выступая в труппе других театров, ис собственными концертными номерами.

Ангажемент Волочкова получила в 2000 году. после гастролей в Великобритании. Специально для Анастасии, хореограф Дин Дерек, сочинил новый образ в «Спящей красавице» – Феи Карабос. В это же время Волочкова начала появляться в телешоу, стала лицом дома ювелирных изделий Chopard и вошла в светскую хронику.